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2009年6月银行从业资格考试《风险管理》真题回顾(4)

2018-11-9 来源:乐考网

46.按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%;则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

A.0.04 B.0.05

C.0.95 D.0.96

47.参照国际最佳实践,在拓展客户期,商业银行对个人客户评分时宜采用( )。

A.申请评分

B.行为评分

C.信用局评分

D.利润评分

48.某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元,其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元,期间正常类贷款因回收减少了800亿元,则正常类贷款迁徙率为( )。

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

49.某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元,其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间次级类贷款因回收减少了400亿元,则次级类贷款迁徙率为( )。

A.25.0%

B.50.0%

C.75.0%

D.100.0%

50.在风险预警方法中,( )不引进警兆自变量;只考察警素指标的时间序列变化规律。

A.白色预警法

B.红色预警法

C.黑色预警法

D.蓝色预警法

51.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,从正常类贷款到损失类贷款,对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿,如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1,假设商业银行的总体经济资本为30亿,则根据非预期损失占比,商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。

A.4亿

B.8亿

C.10亿

D.6亿

52.下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述,哪项不正确? ( )

A.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的

B.共同被第王方企事业法人所控制的

C.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的

D.存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

53.假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A.5.0%

B.6.00%

C.7.00%

D.8.00%

54.最主要和最常见的利率风险形式是( )。

A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险

55.如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点,则根据利率平价理论,远期人民币对美元应更加倾向于( )。

A.升值 B.保持不变

C.贬值 D.随机变化

56.假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款,目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%,该银行将1亿元人民币用于人民币贷款,而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,同时假定在1年后,人民币相对于美元升值10%,则该银行以上交易的利差为( )。

A.-2%

B.-1%

C.4%

D.5%

57.假设一家银行的外汇敞口头寸是:日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是( )。

A.100

B.200

C.300

D.500

58.把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是( )。

A.凸性 B.久期 C.敞囱 D.缺口

59.有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如下:

若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是( )。

A.B、C组合是风险最佳对冲组合 B.A、C组合风险最小

C.A、B组合风险最小 D.A、C组合风险最分散

60.下列关于银行资产计价的说法,不正确的是( )。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型,计算或推算出交易头寸的价值

C.存贷款业务归入银标账户

0.银行账户中的项目通常按历史成本计价

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