2009年6月银行从业资格考试《风险管理》真题回顾(5)
61. ( )引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善,或者没有被严格执行而造成的损失。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件
62.一套有效的( )程序可以帮助银行快速发现并及时纠正操作风险在管理政策、程序和步骤中的缺陷,降低事件损失的时间频率和严重程度。
A.风险测量 B.风险控制 C.风险评估 D.风险报告
63.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一般包括( )。
A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知
64.计量操作风险的自上而下法的缺点在于( )。
A.它没有考虑历史信息
B.这种方法不能将收入波动性作为衡量潜在风险的一个指标
c.没有考虑风险的特殊来源
D.该方法以一种特别的业务地图为基础,但业务地图并没有覆盖整个机构的业务
65.相比较而言,下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节? ( )
A.柜台业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务
66.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
67.关于商业银行操作风险的下列说法,不正确的是( )。
A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力,可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
B.不管尽多大努力,采用多好的措施,购买多好的保险,总会有操作风险发生
C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策
D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
68.( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式,评估银行内部是否符合操作风险管理政策,找出内部操作风险管理的优势和不足。
A.关键指标法 B.自我评估法
C.内部评估法 D.系统分析法
69.核心存款比例等于( )。
A.核心存款/总资产
B.核心存款/贷款总额
C.贷款总额/核心存款
D.贷款总额/总资产
70.融资缺口等于( )。
A.贷款平均额一存款平均额
B.核心贷款平均额一存款平均额
C.贷款平均额一核心存款平均额
D.核心贷款平均额一核心存款平均额
71.( )是指在极端情景下,分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性,发现问题,制定改进措施的方法, 目的是防止出现重太损失事件。
A.情景分析 B.压力测试
C.融资渠道管理 D.应急计划
72.在《商业银行风险监管核心指标》中,流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,不得低于( )。
A.15% B.25%
C.35% D.45%
73.商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
A.利率
B.物价指数
C.宏观经济政策
D.突发性因素
74.以下各风险都会给商业银行带来经营困难,但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险
75.以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性,其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.贷款总额与总资产的比率