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2018中级银行从业资格《风险管理》章节练习题(4)

时间:2020-8-31 来源:互联网

第四章 市场风险管理

一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

1.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括()。

A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

2018中级银行从业资格《风险管理》章节练习题(4)

2.根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,市场风险资本计量范围包括()。

A.交易账户的利率风险和股票风险,交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险,交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险,交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险,交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险

3.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

4.下列关于收益率曲线的描述,错误的是()。

A.债券的到期收益率通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

5.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述,最不恰当的是()。

A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

6.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()。

A.利用经济资本配置限制高风险业务

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险

D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

7.下列关于中央交易对手的说法正确的是()。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总,进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手

8.当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将()。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

9.某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小

10.下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是()。

A.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱

B.久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱

C.久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小

D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响

11.作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析()。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

12.假设某商业银行存在负债敏感型缺口,则市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.上升

B.下降

C.不变

D.无法判断

13.下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。

Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ

参考答案:

1C,2A,3A,4B,5B,6B,7C8A,9A,10D,11B,12B,13A

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