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2019年期货从业资格投资分析模拟练习题(2)

2019-9-6 来源:乐考网

小编为考生发布“2019年期货从业资格投资分析模拟练习题”的试题资料,为考生发布期货从业资格题的相关模拟试题,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。

2019年期货从业资格投资分析模拟练习题(2)

1.持有成本理论是以()为中心,分析期货市场的机制,论证期货交易对供求关系产生的积极影响,并逐渐运用到对金融期货的定价上来。

A.融资利息

B.仓储费用

C.风险溢价

D.持有收益

参考答案:B

2.()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

D.Vega

参考答案:C

3.关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。

A.Delta的取值范围为(-1,1)

B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大

C.在行权价附近,Theta的绝对值最大

D.Rho随标的证券价格单调递减

参考答案:D

4.下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。

A.两者的风险因素都为标的价格变化

B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

C.期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大

D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

参考答案:A

5.在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,W表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为()。

A.F=S+W-R

B.F=S+W+R

C.F=S-W-R

D.F=S-W+R

参考答案:A

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