61. ( )，标志着金融期货交易的开始。

A 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

B 1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易

C 1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

D 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

答案:D

62. ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A 股东大会

B 董事会

C 监事会

D 董事长

答案:B

63. 我国要求资本充足率不得低于( )。

A 6%

B 7%

C 8%

D 9%

答案:C

64. 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。

A 负债风险管理模式

B 资产风险管理模式

C 内部管理模式

D 全面风险管理模式

答案:C

65. 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A 0.75

B 0.5

C 0.25

D 0.15

答案:D

66. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。

A 13.33%

B 16.67%

C 30.00%

D 83.33%

答案:D

67. 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

A 18%

B 0

C -2%

D 2%

答案:B

68. 根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

A 0.09

B 0.08

C 0.07

D 0.06

答案:A

69. 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。

A 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

D 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

答案:C

70. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。

A 信用风险监测是一个静态的过程

B 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

D 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

答案:D

71. 下列属于客户风险的财务指标是( )。

A 流动比率

B 公司治理结构

C 资金实力

D 市场竞争环境

答案:A

72. 某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

A 12.5%

B 15.0%

C 17.1%

D 11.3%

答案:C

73. 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。

A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B 必须直接估计每个敞口之间的相关性

C Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

答案:C

74. 下列不属于审慎经营类指标的是( )。

A 成本收入比

B 资本充足率

C 大额风险集中度

D 不良贷款拨备覆盖率

答案:A

75. 某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

A 880

B 1375

C 1100

D 1000

答案:A