21. 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有( )。

A 传统方法

B 评级方法

C 信用评分方法

D 统汁模型

E 黑色预警法

答案:A,B,C,D

22. 区域风险预警主要包括哪几种情况( )。

A 有关区域经济的政策法规发生重大变化

B 区域经营环境出现恶化

C 区域商业银行分支机构内部出现风险因素

D 国家有关产业政策发生变化

E 产品出口的国家的贸易限制政策

答案:A,B,C

23. 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括( )。

A 个人因素

B 资金用途因素

C 还款来源因素

D 保障因素

E 企业前景因素

答案:A,B,C,D,E

24. 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征( )。

A 全面性

B 相关性

C 及时性

D 可靠性

E 可比性

答案:A,C,E

25. 以下属于金融衍生品的是( )。

A 即期金融产品

B 金融期货

C 期权

D 远期利率协议

E 货币互换

答案:B,D

26. 以下属于国内商业银行流动性资产的是( )。

A 库存现金

B 超额准备金

C 一个月内到期的正常类贷款

D 一个月内到期的债权

E 长期公司债

答案:A,C

[解析] 考生应联系记忆流动性资产所包括的其他内容。

27. 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。

A 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

B 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

C 无法全面地反映借款人的信用状况

D 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

E 方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

答案:A,D

28. 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括( )。

A 资本充足性

B 资产质量

C 管理水平

D 盈利水平

E 流动性

答案:A,B,C,D,E

29. 商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面( )。

A 保证人的资格

B 保证人的财务实力

C 保证人的意愿

D 保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

E 保证人的法律责任

答案:A,C,E

30. 财务比率主要分为哪几类( )。

A 盈利能力比率

B 负债比重比率

C 效率比率

D 杠杆比率

E 流动比率

答案:A,C,D,E

31. 商业银行风险管理流程包括( )。

A 风险识别

B 风险计量

C 风险监测

D 风险控制

E 风险对冲

答案:A,B,C,D

32. 商业银行贷款担保的主要方式有( )。

A 保证

B 抵押

C 质押

D 留置

E 定金

答案:A,B,C

33. 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )。

A 利率风险

B 汇率风险

C 信用风险

D 商品价格风险

E 流动性风险

答案:A,B,D

34. 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有( )。

A 现代期货交易产生于20世纪

B 当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

C 货币期货可以用来规避汇率风险

D 股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算

E 期货交易有助于发现公平价格

答案:A,B,C,E

35. 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

A 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

B 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

C 当某二时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

D 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

E 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

答案:A,C

36. 利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为( )。

A 重新定价风险

B 收益率曲线风险

C 基准风险

D 股票价格风险

E 流动性风险

答案:A,B,C

37. 期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括( )。

A 平价期权

B 价内期权

C 价外期权

D 买入期权

E 卖出期权

答案:B,D,E

38. 在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是( )。

A 到期时间延长

B 利率降低

C 标的股票价格的波动率提高

D 标的股票的市场价格提高

E 合约的执行价格提高

答案:A,B,C,D

39. 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

A 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

B 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

C 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

D 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

E 当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

答案:B,C,E

40. 以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是( )。

A 外币存款

B 外币贷款

C 外币债券投资

D 外汇远期的买卖

E 跨境投资

答案:A,B,C,E