2010年银行从业资格考试风险管理习题及答案(3)
1.以下说法正确的是:CA.商业银行只能管理系统风险而不能管理非系统风险B.商业银行只能管理非系统风险而不能管理系统风险C.系统风险和非系统风险都属于商业银行风险管理的范畴D.系统风险可以通过分散化策略进行管理
2.商业银行的资本充足率是指:CA.资本对总资产的比率B.监管资本对总资产的比率C.监管资本对风险加权资产的比率D.资本对风险加权资产的比率
3.已知资产A的标准差为5%,所占总资产的比例为0.3,资产B的标准差为10%, 所占总资产的比例为0.7,资产A与B的相关系数为0,那么资产A与B组成的资产组合的标准差为:C
A.10%B.9.5%C.7.16%D.5%
4.已知资产A的标准差为5%,所占总资产的比例为0.3,资产B的标准差为10%, 所占总资产的比例为0.7,资产A与B的相关系数为-0.1,那么资产A与B组成的资产组合的标准差为:AA.7%B.10%C.5%D.3%
5.两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化?AA.相关系数小于1B.相关系数等于0C.相关系数小于0D.不能确定