银行从业资格考试《风险管理(中级)》模拟试题
小编今日整理了一些练习题供大家参考,各位小伙伴要好好练习多做题可以有效地从中得到做题经验也会加强做题的能力跟速度,各位小伙伴要加油哟!
1、管理信息系统功能至少应当包括( )。【多选题】
A.支持相同业务领域、不同类型国别风险的计量
B.支持国别风险评估和风险评级
C.帮助识别不适当的客户及交易
D.监测国别风险限额执行情况
E.准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息,满足内部管理、监管报告和信息披露要求
正确答案:B、C、D、E
答案解析:管理信息系统功能至少应当包括:(1)帮助识别不适当的客户及交易(选项C正确);(2)支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量;(3)支持国别风险评估和风险评级(选项B正确);(4)监测国别风险限额执行情况(选项D正确);(5)为压力测试提供有效支持;(6)准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息,满足内部管理、监管报告和信息披露要求(选项E正确)。
2、流动性应急计划具体应包括()。【多选题】
A.预警措施
B.职能分工
C.评级标准
D.审批更新
E.计划披露
正确答案:B、D
答案解析:选项BD正确:流动性应急计划具体应包括六部分内容:职能分工、预警指标、应急措施、 沟通披露、计划演练、审批更新。
3、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息,通常分为()。【单选题】
A.内部数据、外部数据
B.表内数据、表外数据
C.资产数据、负债数据
D.公司数据、投资者数据
正确答案:A
答案解析:风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息,需要收集的风险信息/数据通常分为:内部数据、外部数据(选项A正确)。
4、设定限额是流动性风险管理的核心环节。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。
5、某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格()。【单选题】
A.降低2.452元
B.上升2.452元
C.下降2.942元
D.上升2.942元
正确答案:B
答案解析:基点用于金融方面,债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%,即0.01%,因此,100个基点等于1%。根据久期计算公式可得,△P=-P×D×△y/(1+y)=-102×2.5×(-1%)/(1+4%)=2.452元(选项B正确)。公式中P表示债券价格,△P表示债券价格的变化幅度,Y表示市场利率,△y表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。
6、下列属于交叉性金融业务呈现的主要特征的是()。【多选题】
A.交易结构多变
B.涉及面窄
C.风险管理相对比较薄弱
D.传染性高
E.交易主体简单
正确答案:A、C、D
答案解析:选项ACD正确:交叉性金融业务呈现的主要特征:一是涉及面广,分散于表内投资、表外理财、委托贷款和代理销售等多个业务项下。二是交易结构多变。资金来源、通道、资产运用任何一端发生变动,都会产生一种新的模式,反映在银行业务管理方面,则表现为会计核算方式、风险资产计算方式、信息披露等方式的相应调整。三是交易主体繁多,风险类型复杂,通常涉及委托人、受托人、托管人、融资人、担保人等多个主体,同时涉及信用、市场、操作、流动性等不同风险类型。四是传染性高。由于产品层层嵌套,交易链条过长,不同参与主体间的风险传染性较高。五是风险管理相对比较薄弱,政策、制度、统计、监控、数据系统等比较薄弱,多头管理问题突出。
7、操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持一致,以确保统计结果客观、准确及可比。这是损失数据收集的()原则。【单选题】
A.重要性
B.准确性
C.统一性
D.谨慎性
正确答案:C
答案解析:在工作开展过程中,要坚持以下原则:(1)重要性,即在统计操作风险损失事件时,要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认;(2)及时性,即应及时确认、完整记录、准确统计操作风险损失事件所导致的直接财务损失,避免因时效问题造成当期统计数据不准确;(3)统一性,即操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致,以确保统计结果客观、准确和具有可比性(选项C正确);(4)谨慎性,即对操作风险损失事件进行确认时,要谨慎、客观、公允地进行统计,准确计量损失金额;(5)全面性,操作风险损失事件统计内容应至少包含:损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。
8、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,从报告的使用者来看,可以分为内部报告和外部报告,以下不属于内部报告的是( )。【单选题】
A.提供监管数据
B.配合内部审计检查
C.识别当期风险特征
D.评价整体风险状况
正确答案:A
答案解析:从报告的使用者来看,风险报告可分为内部报告和外部报告两种类型。内部报告通常包括:评价整体风险状况,识别当期风险特征,分析重点风险因素,总结专项风险工作,配合内部审计检查。外部报告的内容相对固定,主要包括:提供监管数据,反映管理情况,提出风险管理的措施建议等。选项A:提供监管数据属于外部报告的内容。
9、有重大国别风险暴露的商业银行,一般会考虑在总限额下按( )等设定分类限额。【多选题】
A.业务类型
B.风险损失程度
C.交易对手类型
D.国别风险类型
E.期限
正确答案:A、C、D、E
答案解析:有重大国别风险暴露的商业银行,应当考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额(选项ACDE正确)。
10、()代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求,已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。【单选题】
A.资产风险管理
B.负债风险管理
C.资产负债风险管理
D.全面风险管理
正确答案:D
答案解析:商业银行风险管理模式大致经历了四个发展阶段:(1)20世纪60年代以前,资产风险管理模式阶段;(2)20世纪60年代,负债风险管理模式阶段;(3)20世纪70年代,资产负债风险管理模式阶段;(4)20世纪80年代以后,全面风险管理阶段。选项D正确。全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求,已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
以上就是今天所带来的全部内容,正在备考的小伙伴们可以做一做感受下试题的难度,预祝考试顺利通过!